PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLC tracks the Northern Trust Quality Large Cap Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, QLC returned 29.38% vs 53.10% for NRSH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLC charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности QLC и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

QLC

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.37%
С начала года
9.59%
6 месяцев
8.51%
1 год
29.38%
3 года*
23.96%
5 лет*
14.86%
10 лет*
14.85%

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и NRSH

2026 (YTD)202520242023
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		9.59%23.26%26.71%5.21%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between QLC and NRSH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between QLC and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и NRSH

Секторы
QLC
NRSH

Технологии

37.8%
36.7%

Финансовые услуги

13.2%

-

Коммуникационные услуги

13.0%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Промышленность

6.3%
57.9%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

2.1%
5.4%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Энергетика

2.0%
2.5%

Технологии

QLC
37.8%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

QLC
13.2%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

QLC
13.0%
NRSH

-

Здравоохранение

QLC
9.6%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

QLC
7.8%
NRSH

-

Промышленность

QLC
6.3%
NRSH
57.9%

Коммунальные услуги

QLC
3.1%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

QLC
3.0%
NRSH

-

Недвижимость

QLC
2.1%
NRSH
5.4%

Сырьевые материалы

QLC
2.0%
NRSH

-

Энергетика

QLC
2.0%
NRSH
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с AUSFQLC с JQUA
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

QLC vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLCNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.05

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.68

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

4.88

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

14.81

+0.36

QLC vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLC и NRSH

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-24.01%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-10.94%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.08%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.56%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.59%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и NRSH

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 4.81%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

10.49%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

21.77%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

26.00%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.07%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

22.07%

-3.61%

Сравнение комиссий QLC и NRSH

QLC берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и NRSH

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.95%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

QLC and NRSH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.49%) compared to QLC (4.81%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 29.38% for QLC. On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QLC has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 29.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

QLC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.29% for NRSH.

QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Northern Trust and Aztlan. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.75% for NRSH.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор