PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QLC tracks the Northern Trust Quality Large Cap Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 14.84%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности QLC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLC показывает доходность 12.12%, а ITOT немного ниже – 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLC имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции ITOT немного впереди с 15.01%.

QLC

1 день
0.66%
1 месяц
5.15%
С начала года
12.12%
6 месяцев
12.40%
1 год
33.91%
3 года*
25.73%
5 лет*
15.44%
10 лет*
14.84%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		12.12%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between QLC and ITOT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.89

The correlation between QLC and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QLC и ITOT

Секторы
QLC
ITOT

Технологии

34.8%
33.8%

Финансовые услуги

13.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

13.8%
10.3%

Здравоохранение

10.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Промышленность

6.6%
9.5%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.7%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Сырьевые материалы

2.2%
2.1%

Энергетика

2.0%
3.7%

Технологии

QLC
34.8%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

QLC
13.8%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

QLC
13.8%
ITOT
10.3%

Здравоохранение

QLC
10.1%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.9%
ITOT
10.1%

Промышленность

QLC
6.6%
ITOT
9.5%

Коммунальные услуги

QLC
3.4%
ITOT
2.3%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.2%
ITOT
4.7%

Недвижимость

QLC
2.3%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

QLC
2.2%
ITOT
2.1%

Энергетика

QLC
2.0%
ITOT
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

QLC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.37

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.24

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.25

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

14.92

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.37

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.57

+0.23

Просадки

Сравнение просадок QLC и ITOT

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-55.20%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-8.90%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.44%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.36%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-35.00%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.25%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.97%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.94%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и ITOT

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.89% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.94%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.14%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.19%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.35%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.26%

+0.16%

Сравнение комиссий QLC и ITOT

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и ITOT

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.87%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QLC and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to QLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 14.84% for QLC. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 14.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.87% for QLC.

QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.03% for ITOT.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор