Сравнение QLC с IQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).
QLC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QLC и IQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и IQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -2.48% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 28.46% | 24.77% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 3.20% | 30.76% | 31.03% | 41.06% | -33.36% | 25.18% | 78.48% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.
QLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.39%
IQM
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и IQM
QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.
Доходность на риск
QLC vs. IQM — Ранг доходности на риск
QLC
IQM
Сравнение QLC c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.33 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.00 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 12.47 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между QLC и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и IQM
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и IQM
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и IQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -44.91% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.71% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -44.91% | +21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -6.86% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -12.55% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.72% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и IQM
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 12.71% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 23.53% | -13.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 33.40% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 28.67% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 30.73% | -12.34% |