PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLC с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLC с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index, while ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QLC returned 14.83%/yr vs 15.00%/yr for ILCB. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QLC charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности QLC и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QLC показывает доходность 11.39%, а ILCB немного ниже – 11.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLC имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции ILCB немного впереди с 15.00%.

QLC

1 день
-0.74%
1 месяц
5.38%
С начала года
11.39%
6 месяцев
11.88%
1 год
33.09%
3 года*
25.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
14.83%

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLC и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		11.39%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between QLC and ILCB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.88

The correlation between QLC and ILCB shifts across timeframes, from 0.88 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QLC и ILCB

Секторы
QLC
ILCB

Технологии

34.8%
35.5%

Финансовые услуги

13.8%
11.7%

Коммуникационные услуги

13.8%
11.4%

Здравоохранение

10.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.1%

Промышленность

6.6%
8.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Энергетика

2.0%
3.5%

Технологии

QLC
34.8%
ILCB
35.5%

Финансовые услуги

QLC
13.8%
ILCB
11.7%

Коммуникационные услуги

QLC
13.8%
ILCB
11.4%

Здравоохранение

QLC
10.1%
ILCB
8.6%

Потребительский циклический сектор

QLC
7.9%
ILCB
10.1%

Промышленность

QLC
6.6%
ILCB
8.6%

Коммунальные услуги

QLC
3.4%
ILCB
2.3%

Потребительский защитный сектор

QLC
3.2%
ILCB
4.8%

Недвижимость

QLC
2.3%
ILCB
1.8%

Сырьевые материалы

QLC
2.2%
ILCB
1.8%

Энергетика

QLC
2.0%
ILCB
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QLC:
QLC с VOOQLC с QQQMQLC с SPHQQLC с BDGSQLC с ESMVQLC с JQUAQLC с AUSF
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

QLC vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLCILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.35

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.20

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.10

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

14.24

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLC vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLCILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.35

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.64

+0.16

Просадки

Сравнение просадок QLC и ILCB

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLCILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-51.53%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.09%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-19.05%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.47%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-35.30%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.67%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.24%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.97%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и ILCB

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 2.94% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLCILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.88%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

9.10%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

12.02%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

17.13%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.16%

+0.26%

Сравнение комиссий QLC и ILCB

QLC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и ILCB

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund		0.88%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QLC and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLC has higher volatility (2.94%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, QLC dropped -35.86% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 15.00% vs 14.83% for QLC. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 15.00% return vs 14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for QLC.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.88% for QLC.

QLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while ILCB is Large Cap Growth Equities. QLC tracks Northern Trust Quality Large Cap Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QLC and 0.03% for ILCB.

QLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLC и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор