PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLC и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и ILCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%21.73%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLC имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции ILCB немного впереди с 13.57%.


QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий QLC и ILCB

QLC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

QLC vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLCILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.51

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.53

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

7.14

+2.62

QLC vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ILCB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLCILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.99

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.60

+0.13

Корреляция

Корреляция между QLC и ILCB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и ILCB

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок QLC и ILCB

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


QLCILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-51.53%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.07%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.47%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

-35.30%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.74%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.28%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и ILCB

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 5.17% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLCILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.37%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.65%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.42%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.13%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.14%

+0.25%