PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLC и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и FFLC


2026 (YTD)202520242023202220212020
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%19.59%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.


QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Сравнение комиссий QLC и FFLC

QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.


Доходность на риск

QLC vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLCFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.07

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.60

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.72

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

7.35

+2.41

QLC vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLC равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLCFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.05

-0.32

Корреляция

Корреляция между QLC и FFLC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и FFLC

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FFLC в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLC и FFLC

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и FFLC.


Загрузка...

Показатели просадок


QLCFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-19.72%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-19.72%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.89%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.05%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.79%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и FFLC

Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLCFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.15%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.28%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

18.69%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.94%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.78%

+0.61%