Сравнение QLC с FFLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).
QLC и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QLC и FFLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и FFLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -2.48% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 28.46% | 19.59% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | -2.68% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | -0.04% | 24.53% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FFLC с доходностью -2.68%.
QLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.39%
FFLC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и FFLC
QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FFLC в 0.38%.
Доходность на риск
QLC vs. FFLC — Ранг доходности на риск
QLC
FFLC
Сравнение QLC c FFLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | FFLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.60 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.72 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 7.35 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между QLC и FFLC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и FFLC
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FFLC в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.13% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и FFLC
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и FFLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -19.72% | -16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.92% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -19.72% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.89% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.05% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.79% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и FFLC
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | FFLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.15% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 10.28% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 18.69% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.94% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.78% | +0.61% |