Сравнение QLC с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Core Alternative ETF (CCOR).
QLC и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности QLC и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -2.48% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 28.46% | 13.64% | 24.51% | -8.12% | 14.95% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
QLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.39%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и CCOR
QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
QLC vs. CCOR — Ранг доходности на риск
QLC
CCOR
Сравнение QLC c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.12 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | -0.10 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.17 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.32 | +10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.12 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.09 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.15 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между QLC и CCOR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и CCOR
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и CCOR
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -22.99% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.17% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -22.99% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -17.30% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -7.08% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 4.97% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и CCOR
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 2.13% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 5.44% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 10.73% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.13% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 10.81% | +7.58% |