PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QLC с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QLC и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLC и CCOR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
-2.48%23.26%26.71%26.02%-17.21%28.46%13.64%24.51%-8.12%14.95%
CCOR
Core Alternative ETF
-0.43%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.


QLC

1 день
0.87%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
1.47%
1 год
24.41%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.73%
10 лет*
13.39%

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий QLC и CCOR

QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Доходность на риск

QLC vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QLC
Ранг доходности на риск QLC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8282
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLC c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QLCCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

-0.12

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

-0.10

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

-0.17

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

-0.32

+10.07

QLC vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLC на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLC и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QLCCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.12

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.09

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.15

+0.58

Корреляция

Корреляция между QLC и CCOR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QLC и CCOR

Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CCOR в 1.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
1.00%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLC и CCOR

Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и CCOR.


Загрузка...

Показатели просадок


QLCCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-22.99%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.17%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-22.99%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-17.30%

+11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.08%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.97%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QLC и CCOR

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что QLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QLCCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.13%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

5.44%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

10.73%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.13%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

10.81%

+7.58%