Сравнение QLC с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Inspire 100 ETF (BIBL).
QLC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QLC - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Large Cap Index. Фонд был запущен 24 сент. 2015 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QLC и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLC и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | -2.48% | 23.26% | 26.71% | 26.02% | -17.21% | 28.46% | 13.64% | 24.51% | -8.12% | 4.59% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, QLC показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
QLC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 13.39%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QLC и BIBL
QLC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
QLC vs. BIBL — Ранг доходности на риск
QLC
BIBL
Сравнение QLC c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLC | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.78 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.84 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 8.69 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.43 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между QLC и BIBL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLC и BIBL
Дивидендная доходность QLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.00% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QLC и BIBL
Максимальная просадка QLC за все время составила -35.86%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLC и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -36.12% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.93% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -30.85% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -4.96% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -7.17% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.95% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLC и BIBL
Текущая волатильность для FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC) составляет 5.17%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что QLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.82% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 12.28% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 20.39% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 19.44% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 21.15% | -2.76% |