PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

QJUN и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и SCHX

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%12.16%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTIF
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Сравнение комиссий QJUN и SCHX

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Доходность на риск

QJUN vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.50

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.51

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

7.02

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.98

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между QJUN и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и SCHX

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и SCHX

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-34.33%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.19%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.67%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.62%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и SCHX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.15%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.36%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

9.67%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

18.33%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.13%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

18.13%

-3.73%