PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

QJUN и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%36.34%-17.34%7.08%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTAGQJUN с FTIF
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий QJUN и ROBT

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

QJUN vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.52

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.93

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.69

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

2.20

+10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.52

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.23

+0.47

Корреляция

Корреляция между QJUN и ROBT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и ROBT

Ни QJUN, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и ROBT

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-44.47%

+24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-21.66%

+12.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-20.02%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-16.09%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

6.82%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и ROBT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.15%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.69%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

18.27%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

27.73%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

24.99%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

25.50%

-11.10%