PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с QBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с QBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. QJUN is actively managed, while QBUF is passively managed. Over the past year, QJUN returned 16.62% vs 11.93% for QBUF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и QBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у QBUF с доходностью 4.68%.

QJUN

1 день
0.04%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.62%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QBUF

1 день
-0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.57%
1 год
11.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и QBUF

2026 (YTD)20252024
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		5.89%13.59%5.46%
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		4.68%11.08%5.92%

Correlation

The correlation between QJUN and QBUF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between QJUN and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и QBUF

Секторы
QJUN
QBUF

Технологии

54.2%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QJUN
54.2%
QBUF
50.7%

Коммуникационные услуги

QJUN
15.5%
QBUF
15.8%

Потребительский циклический сектор

QJUN
12.2%
QBUF
12.5%

Потребительский защитный сектор

QJUN
7.6%
QBUF
8.7%

Здравоохранение

QJUN
4.2%
QBUF
5.1%

Промышленность

QJUN
2.8%
QBUF
3.3%

Коммунальные услуги

QJUN
1.4%
QBUF
1.6%

Сырьевые материалы

QJUN
1.2%
QBUF
1.3%

Энергетика

QJUN
0.6%
QBUF
0.7%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
QBUF
0.2%

Недвижимость

QJUN
0.1%
QBUF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с PSMDQJUN с VTIQJUN с CIBR
Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QYLDQBUF с QQQYQBUF с QQQQBUF с QQQMQBUF с QCJLQBUF с NAPRQBUF с IQQQ

Доходность на риск

QJUN vs. QBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c QBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNQBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.28

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.20

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

5.19

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

17.79

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. QBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QBUF равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и QBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNQBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.36

-0.57

Просадки

Сравнение просадок QJUN и QBUF

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и QBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNQBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-8.84%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-2.31%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.01%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-0.82%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.67%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и QBUF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что QJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNQBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.23%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

3.88%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

5.25%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

8.47%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

8.47%

+5.71%

Сравнение комиссий QJUN и QBUF

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QBUF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и QBUF

Ни QJUN, ни QBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QJUN and QBUF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QJUN has higher volatility (0.34%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs QBUF's -8.84%.

On 1-year performance, QJUN leads with 16.62% vs 11.93% for QBUF. On fees, QBUF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QJUN has performed better with a 16.62% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

QJUN and QBUF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.79% for QBUF.

QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и QBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор