PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QJUN с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

QJUN и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QJUN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QJUN и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QJUN и BLCR

2026 (YTD)202520242023
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		-0.94%13.59%16.36%13.36%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

QJUN

1 день
0.95%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.53%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с CIBRQJUN с SAMTQJUN с AIRRQJUN с FTAGQJUN с BDGS
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий QJUN и BLCR

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

QJUN vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.36

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.03

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

12.57

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.44

-0.74

Корреляция

Корреляция между QJUN и BLCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и BLCR

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM202520242023
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок QJUN и BLCR

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

QJUNBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-21.29%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.13%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-5.59%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.29%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.92%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и BLCR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 4.15%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QJUNBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.08%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

12.55%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

21.17%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.60%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

17.60%

-3.20%