PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QJUN с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QJUN с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QJUN (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - QJUN is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, QJUN returned 16.62% vs 47.09% for BLCR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QJUN charges 0.90%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности QJUN и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QJUN показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

QJUN

1 день
0.04%
1 месяц
1.09%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.56%
1 год
16.62%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QJUN и BLCR

2026 (YTD)202520242023
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		5.89%13.59%16.36%13.36%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between QJUN and BLCR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.83

The correlation between QJUN and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QJUN и BLCR

Секторы
QJUN
BLCR

Технологии

54.2%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%
7.6%

Промышленность

2.8%
13.5%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Энергетика

0.6%
2.2%

Финансовые услуги

0.2%
12.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QJUN
54.2%
BLCR
35.7%

Коммуникационные услуги

QJUN
15.5%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

QJUN
12.2%
BLCR
10.9%

Потребительский защитный сектор

QJUN
7.6%
BLCR

-

Здравоохранение

QJUN
4.2%
BLCR
7.6%

Промышленность

QJUN
2.8%
BLCR
13.5%

Коммунальные услуги

QJUN
1.4%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

QJUN
1.2%
BLCR
2.2%

Энергетика

QJUN
0.6%
BLCR
2.2%

Финансовые услуги

QJUN
0.2%
BLCR
12.1%

Недвижимость

QJUN
0.1%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с QJUN:
QJUN с QCJLQJUN с NOIEXQJUN с WLTGQJUN с FTAGQJUN с PSMDQJUN с VTIQJUN с CIBR
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

QJUN vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QJUN
Ранг доходности на риск QJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QJUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QJUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QJUN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QJUN c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QJUNBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.05

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.02

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.61

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

21.86

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QJUN vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QJUN на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QJUN и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QJUNBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.05

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.90

-1.10

Просадки

Сравнение просадок QJUN и BLCR

Максимальная просадка QJUN за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QJUN и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QJUNBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-21.29%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-10.26%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.37%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.19%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.16%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QJUN и BLCR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June (QJUN) составляет 0.34%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что QJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QJUNBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

4.45%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

12.24%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

15.54%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

17.47%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

17.47%

-3.29%

Сравнение комиссий QJUN и BLCR

QJUN берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QJUN и BLCR

QJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%
QJUN
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QJUN and BLCR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to QJUN (0.34%). In terms of maximum drawdown, QJUN dropped -19.92% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 16.62% for QJUN. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, QJUN has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 16.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for QJUN.

BLCR has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for QJUN.

QJUN is categorized as Nasdaq-100, while BLCR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.90% for QJUN and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QJUN и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор