PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции QISGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.53% против 14.90% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с BEARXQISGX с KAUFXQISGX с PXQSXQISGX с ETEGXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий QISGX и NESGX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.58

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.17

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.11

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

10.44

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между QISGX и NESGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и NESGX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и NESGX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-50.29%

-10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-17.27%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-50.05%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-50.29%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-4.31%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-11.74%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.14%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и NESGX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) составляет 8.17%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что QISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

12.14%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

23.43%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

35.37%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

29.13%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

25.56%

-0.91%