Сравнение QISGX с BEARX
QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QISGX returned 13.16%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QISGX charges 0.89%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.
Доходность
Сравнение доходности QISGX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QISGX показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 13.16% против -14.37% соответственно.
QISGX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 13.16%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам QISGX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 21.12% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 25.17% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between QISGX and BEARX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.81 |
The correlation between QISGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QISGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
QISGX
BEARX
Сравнение QISGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QISGX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.85 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | -1.67 | +12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QISGX и BEARX
Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QISGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -95.75% | +35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -16.55% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -44.46% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -52.48% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -79.22% | +34.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -95.69% | +93.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -61.16% | +47.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 8.38% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISGX и BEARX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QISGX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.15% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 10.20% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.46% | 12.49% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.13% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.69% | +7.96% |
Сравнение комиссий QISGX и BEARX
QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISGX и BEARX
Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 3.23% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
Часто задаваемые вопросы
QISGX and BEARX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QISGX has higher volatility (4.96%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, QISGX dropped -60.75% vs BEARX's -95.75%.
QISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QISGX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор