PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISGX с BEARX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - QISGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QISGX returned 14.21%/yr vs -14.57%/yr for BEARX. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. QISGX charges 0.89%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности QISGX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 14.21% против -14.57% соответственно.

QISGX

1 день
0.23%
1 месяц
2.06%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.15%
1 год
43.71%
3 года*
21.65%
5 лет*
8.57%
10 лет*
14.21%

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISGX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		21.47%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between QISGX and BEARX is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.81

The correlation between QISGX and BEARX has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с YOVIXQISGX с FGROXQISGX с PXQSXQISGX с FIHBXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

QISGX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISGXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.26

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-1.83

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.78

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

-0.87

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

-1.64

+14.70

QISGX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QISGX и BEARX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISGXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-95.75%

+35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-17.71%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.28%

-44.46%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-52.48%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-80.15%

+35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-95.59%

+94.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-61.10%

+47.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

10.22%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и BEARX

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISGXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.53%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

10.11%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

12.34%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.61%

17.11%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.71%

16.71%

+8.00%

Сравнение комиссий QISGX и BEARX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и BEARX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BEARX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		3.22%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Часто задаваемые вопросы

QISGX and BEARX have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISGX has higher volatility (7.30%) compared to BEARX (5.53%). In terms of maximum drawdown, QISGX dropped -60.75% vs BEARX's -95.75%.

QISGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISGX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор