- ISIN
- US31421R7594
- CUSIP
- 31421R759
- Эмитент
- Federated
- Дата выпуска
- 15 сент. 2005 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) прибавил 21.1% с начала года. Текущая цена акции QISGX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QISGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,593.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) показал доход в 21.12% с начала года и 41.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QISGX составила 13.16%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 13.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QISGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении QISGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.12% | -1.91% | -6.21% | 16.10% | 5.90% | 4.57% | -2.58% | 21.12% | |||||
| 2025 | 3.31% | -8.99% | -5.52% | -0.04% | 7.09% | 5.27% | 4.23% | 7.88% | 1.86% | 1.95% | 0.82% | -0.12% | 17.72% |
| 2024 | -1.69% | 6.44% | 1.85% | -7.10% | 4.69% | -0.83% | 8.64% | 0.88% | 1.35% | -1.37% | 10.19% | -6.83% | 15.63% |
| 2023 | 12.44% | -0.48% | -4.09% | -1.88% | -0.70% | 8.56% | 4.29% | -5.94% | -5.04% | -8.37% | 10.51% | 11.72% | 19.63% |
| 2022 | -10.67% | -0.65% | 0.23% | -12.08% | -2.23% | -9.22% | 9.76% | -2.33% | -9.24% | 7.90% | 2.35% | -3.38% | -27.94% |
| 2021 | 2.90% | 4.14% | -2.45% | 3.37% | -0.49% | 3.82% | -1.77% | 5.07% | -2.09% | 5.70% | -2.82% | 1.95% | 18.14% |
Метрики бенчмарка
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.04%, beta of 1.08, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2006.
- This fund captured 117.33% of S&P 500 Index gains and 113.25% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 117.33%
- Участие в снижении
- 113.25%
Комиссия
Комиссия QISGX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QISGX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QISGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.24 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 9.71 | +1.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $0.00 | $0.01 | $0.74 | $8.58 | $0.14 | $0.00 | $1.45 | $1.20 | $0.32 | $3.09 |
Дивидендный доход | 3.23% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.58 | $8.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 60.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.
Текущая просадка Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.75%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 11mo | 5y 4moокт. 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.08%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 22d | 2y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.60%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 2y 2mo | 3y 24dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.28%апр. 2025 г. | 4mo 5d | 4mo 7d | 8mo 12dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.33%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 10d | 1y 27dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| QISGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -56.78% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -9.10% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -18.90% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.60% | -25.43% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -33.92% | -11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.00% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -10.70% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.09% | +1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QISGX
Добавьте Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QISGX