PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции QISGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 11.53% против 7.85% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFXQISGX с CMCIXQISGX с FGROX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий QISGX и PXQSX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.

PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.16

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.06

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

0.13

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между QISGX и PXQSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и PXQSX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и PXQSX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-55.56%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-13.25%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-31.49%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-37.65%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-13.69%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-10.29%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

5.85%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и PXQSX

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что QISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.71%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

11.75%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

19.73%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

20.22%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

20.45%

+4.20%