PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с FGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FGROX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции QISGX уступали акциям FGROX по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.31% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с KAUFXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NCLEXFGROX с NEAIXFGROX с CMCIXFGROX с NESIX

Сравнение комиссий QISGX и FGROX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

QISGX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXFGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.71

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.31

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.88

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

11.28

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGROX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между QISGX и FGROX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и FGROX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FGROX в 11.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и FGROX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и FGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-41.48%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-15.38%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-38.52%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-41.48%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-9.61%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-10.33%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.93%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и FGROX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) составляет 8.17%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что QISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

11.38%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

20.13%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

29.20%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

25.38%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

25.04%

-0.39%