PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции QISGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.53% против 18.04% соответственно.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFXQISGX с PXQSXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий QISGX и NEAGX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.14

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.71

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.27

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

15.19

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.14

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.62

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между QISGX и NEAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и NEAGX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и NEAGX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-41.80%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-14.01%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-36.31%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

-36.31%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-7.75%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-8.72%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.93%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и NEAGX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) составляет 8.17%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что QISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

11.64%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

19.84%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

28.93%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

24.33%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

23.90%

+0.75%