Сравнение QISCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности QISCX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QISCX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | -5.22% | 14.95% | 14.82% | 20.58% | -23.14% | 30.60% | 17.00% | 18.06% | -11.63% | 15.67% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -1.21% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 10.15% соответственно.
QISCX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.76%
VSMAX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QISCX и VSMAX
QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
QISCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
QISCX
VSMAX
Сравнение QISCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QISCX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.75 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.20 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QISCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между QISCX и VSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QISCX и VSMAX
Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VSMAX в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QISCX Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund | 8.40% | 7.97% | 0.35% | 0.31% | 3.77% | 15.41% | 0.44% | 0.36% | 3.81% | 4.49% | 0.85% | 12.05% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок QISCX и VSMAX
Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QISCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -59.68% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -14.30% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -28.14% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.02% | -41.82% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -8.97% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -9.75% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 3.30% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности QISCX и VSMAX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 5.66% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QISCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.91% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 12.22% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 21.62% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 20.69% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.52% | +2.63% |