PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с VSCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISCX с VSCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).

QISCX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности QISCX и VSCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISCX и VSCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		-5.22%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции QISCX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 10.76% против 10.16% соответственно.

QISCX

1 день
-1.53%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.67%
1 год
20.55%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.76%

VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с QAMNXQISCX с HFCGXQISCX с AZBIX
Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с IWMVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIX

Сравнение комиссий QISCX и VSCIX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.

QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

QISCX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXVSCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.75

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.21

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. VSCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и VSCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXVSCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.24

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между QISCX и VSCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и VSCIX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности VSCIX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		8.40%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Просадки

Сравнение просадок QISCX и VSCIX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и VSCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISCXVSCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-59.66%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.30%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-28.13%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-41.81%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-8.97%

-4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-10.18%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.29%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и VSCIX

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 5.66% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISCXVSCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.90%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

12.22%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

21.62%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

20.70%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

21.53%

+2.62%