PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISCX с FGSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISCX с FGSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QISCX (Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund) and FGSAX (Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - QISCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Federated, while FGSAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, QISCX returned 12.40%/yr vs 15.12%/yr for FGSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QISCX charges 0.89%/yr vs 1.15%/yr for FGSAX.

Доходность

Сравнение доходности QISCX и FGSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QISCX показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у FGSAX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции QISCX уступали акциям FGSAX по среднегодовой доходности: 12.40% против 15.12% соответственно.

QISCX

1 день
0.55%
1 месяц
3.49%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.74%
1 год
41.00%
3 года*
21.33%
5 лет*
9.31%
10 лет*
12.40%

FGSAX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.76%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.62%
1 год
5.40%
3 года*
19.76%
5 лет*
10.98%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISCX и FGSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		15.16%14.95%14.82%20.58%-23.14%30.60%17.00%18.06%-11.63%15.67%
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		1.66%10.54%32.97%27.05%-24.60%22.39%35.50%27.95%-3.23%24.38%

Correlation

The correlation between QISCX and FGSAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.87

The correlation between QISCX and FGSAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund

Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QISCX:
QISCX с FSSAXQISCX с DFFVXQISCX с VOOQISCX с QQQQISCX с HASCXQISCX с HFCGXQISCX с QAMNX
Часто сравнивают с FGSAX:
FGSAX с PIPAXFGSAX с MVCAXFGSAX с ^GSPCFGSAX с TRMCXFGSAX с VLIFXFGSAX с XMMOFGSAX с VIMAX

Доходность на риск

QISCX vs. FGSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISCX
Ранг доходности на риск QISCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISCX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FGSAX
Ранг доходности на риск FGSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISCX c FGSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) и Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISCXFGSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.32

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.59

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.40

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

1.11

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISCX vs. FGSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISCX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FGSAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISCX и FGSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISCXFGSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.32

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QISCX и FGSAX

Максимальная просадка QISCX за все время составила -68.05%, примерно равная максимальной просадке FGSAX в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISCX и FGSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISCXFGSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-66.17%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.73%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.51%

-24.51%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-35.79%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.02%

-37.19%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.06%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-16.15%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.90%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QISCX и FGSAX

Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund (QISCX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund (FGSAX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что QISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISCXFGSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

3.54%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

13.72%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.85%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.24%

22.41%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

22.32%

+1.85%

Сравнение комиссий QISCX и FGSAX

QISCX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FGSAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISCX и FGSAX

Дивидендная доходность QISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FGSAX в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGSAX
Federated Hermes MDT Mid Cap Growth Fund		4.84%4.92%4.32%0.00%2.31%25.75%7.07%8.13%14.46%13.93%0.89%25.34%
QISCX
Federated Hermes MDT Small Cap Core Fund		6.92%7.97%0.35%0.31%3.77%15.41%0.44%0.36%3.81%4.49%0.85%12.05%

Часто задаваемые вопросы

QISCX and FGSAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISCX has higher volatility (5.08%) compared to FGSAX (3.54%). In terms of maximum drawdown, QISCX dropped -68.05% vs FGSAX's -66.17%.

QISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISCX и FGSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор