PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с FSMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с FSMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while FSMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, QIS returned -43.22% vs 4.18% for FSMB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for FSMB.

Доходность

Сравнение доходности QIS и FSMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у FSMB с доходностью 1.15%.

QIS

1 день
1.79%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-22.01%
1 год
-43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.18%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и FSMB

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.19%-38.02%0.19%1.96%
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		1.15%4.22%2.35%2.42%

Correlation

The correlation between QIS and FSMB is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

-0.06

The correlation between QIS and FSMB shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с SUBFSMB с XMMOFSMB с mubFSMB с VOOFSMB с MEAR

Доходность на риск

QIS vs. FSMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c FSMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISFSMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.99

-4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
4.48

-6.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.63

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.26

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.17

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. FSMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа FSMB равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и FSMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISFSMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.99

-4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.75

-1.43

Просадки

Сравнение просадок QIS и FSMB

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки FSMB в -6.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и FSMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISFSMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-6.32%

-49.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-1.29%

-49.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.86%

-0.25%

-50.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-1.16%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

0.37%

+29.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и FSMB

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISFSMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

0.42%

+15.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.68%

1.02%

+29.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

1.40%

+36.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

1.96%

+27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

2.92%

+26.34%

Сравнение комиссий QIS и FSMB

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и FSMB

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FSMB в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.14%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and FSMB have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to FSMB (0.42%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs FSMB's -6.32%.

On 1-year performance, FSMB leads with 4.18% vs -43.22% for QIS. On fees, FSMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FSMB has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSMB has performed better with a 4.18% return vs -43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

FSMB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.61% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while FSMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.45% for FSMB.

FSMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и FSMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор