PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QIS с FSMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с FSMB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while FSMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 3.39%/yr for FSMB. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for FSMB.

Доходность

Сравнение доходности QIS и FSMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у FSMB с доходностью 1.32%.

QIS

1 день
-3.21%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-35.50%
С начала года
-32.48%
1 год
-51.81%
3 года*
-24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.32%
1 год
3.51%
3 года*
3.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и FSMB

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.48%-38.02%0.19%2.08%
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		1.32%4.22%2.35%2.36%

Correlation

The correlation between QIS and FSMB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

-0.06

The correlation between QIS and FSMB shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с SUBFSMB с XMMOFSMB с FXAIXFSMB с VOOFSMB с MEARFSMB с MUB

Доходность на риск

QIS vs. FSMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 00
Ранг коэф-та Мартина
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c FSMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISFSMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.49

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
3.68

-5.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.51

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.74

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

9.27

-10.95

QIS vs. FSMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа FSMB равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и FSMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и FSMB

Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки FSMB в -6.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и FSMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISFSMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-6.32%

-54.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-1.29%

-52.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.25%

-1.76%

-59.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.41%

-0.15%

-60.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-1.14%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

0.38%

+30.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и FSMB

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISFSMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

0.36%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.16%

1.02%

+30.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

1.41%

+36.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

1.96%

+27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

2.90%

+26.58%

Сравнение комиссий QIS и FSMB

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и FSMB

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FSMB в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.15%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.02%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and FSMB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (9.92%) compared to FSMB (0.36%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs FSMB's -6.32%.

On 3-year performance, FSMB leads with 3.39% vs -24.70% for QIS. On fees, FSMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FSMB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSMB has performed better with a 3.39% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

FSMB has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.02% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while FSMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.45% for FSMB.

FSMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и FSMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор