Сравнение QIS с EVSM
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and EVSM (Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while EVSM is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA 1-3 Year Municipal Securities Index. QIS is actively managed, while EVSM is passively managed. Over the past year, QIS returned -51.81% vs 3.37% for EVSM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for EVSM.
Доходность
Сравнение доходности QIS и EVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у EVSM с доходностью 1.27%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и EVSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | -1.85% |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 1.27% | 4.24% | 2.43% |
Correlation
The correlation between QIS and EVSM is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between QIS and EVSM has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.22, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. EVSM — Ранг доходности на риск
QIS
EVSM
Сравнение QIS c EVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | EVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.54 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.15 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 11.15 | -12.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и EVSM
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки EVSM в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и EVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -1.50% | -59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -1.07% | -52.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -0.20% | -60.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -0.23% | -15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 0.30% | +30.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и EVSM
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF (EVSM) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | EVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 0.39% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 0.88% | +30.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 1.28% | +37.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 1.90% | +27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 1.90% | +27.58% |
Сравнение комиссий QIS и EVSM
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EVSM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и EVSM
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EVSM в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 3.00% | 3.12% | 2.99% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and EVSM have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to EVSM (0.39%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs EVSM's -1.50%.
On 1-year performance, EVSM leads with 3.37% vs -51.81% for QIS. On fees, EVSM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EVSM has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSM has performed better with a 3.37% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
EVSM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while EVSM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.19% for EVSM.
EVSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и EVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор