PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с BSMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с BSMU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index. QIS is actively managed, while BSMU is passively managed. Over the past year, QIS returned -50.57% vs 4.91% for BSMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for BSMU.

Доходность

Сравнение доходности QIS и BSMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -30.59%, что значительно ниже, чем у BSMU с доходностью 0.71%.

QIS

1 день
-2.72%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-33.19%
1 год
-50.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMU

1 день
0.00%
1 месяц
0.89%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.91%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и BSMU

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-30.59%-38.02%0.19%2.08%
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		0.71%4.35%-0.29%3.90%

Correlation

The correlation between QIS and BSMU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

-0.03

The correlation between QIS and BSMU shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с BSMU:
BSMU с BSMQBSMU с RDYYBSMU с VTESBSMU с OVMBSMU с XLEIBSMU с MLPIBSMU с SPHD

Доходность на риск

QIS vs. BSMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
BSMU
Ранг доходности на риск BSMU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMU: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c BSMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISBSMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
2.29

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
3.50

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.50

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.39

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

7.07

-8.64

QIS vs. BSMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа BSMU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и BSMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QIS и BSMU

Максимальная просадка QIS за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки BSMU в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и BSMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISBSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-19.48%

-39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.12%

-2.06%

-53.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.30%

-4.69%

-54.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-8.16%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.10%

0.70%

+31.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и BSMU

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISBSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

0.70%

+11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.41%

1.56%

+28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

2.15%

+36.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

4.82%

+24.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.38%

4.83%

+24.55%

Сравнение комиссий QIS и BSMU

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BSMU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и BSMU

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BSMU в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		2.79%2.82%2.92%2.66%2.16%1.60%0.28%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.94%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and BSMU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (11.78%) compared to BSMU (0.70%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -59.30% vs BSMU's -19.48%.

On 1-year performance, BSMU leads with 4.91% vs -50.57% for QIS. On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMU has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMU has performed better with a 4.91% return vs -50.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

BSMU has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.94% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while BSMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.18% for BSMU.

BSMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и BSMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор