Сравнение QIS с BSMU
QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index. QIS is actively managed, while BSMU is passively managed. Over the past 3 years, QIS returned -24.70%/yr vs 2.69%/yr for BSMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for BSMU.
Доходность
Сравнение доходности QIS и BSMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIS показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у BSMU с доходностью 0.71%.
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMU
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIS и BSMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 0.71% | 4.35% | -0.29% | 3.90% |
Correlation
The correlation between QIS and BSMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between QIS and BSMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIS vs. BSMU — Ранг доходности на риск
QIS
BSMU
Сравнение QIS c BSMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIS | BSMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.46 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.16 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 6.22 | -7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIS и BSMU
Максимальная просадка QIS за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки BSMU в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и BSMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIS | BSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -19.48% | -41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -2.06% | -51.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.25% | -5.92% | -55.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.41% | -4.69% | -55.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -8.12% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 0.72% | +30.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIS и BSMU
Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIS | BSMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 0.55% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 1.54% | +29.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 2.10% | +36.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 4.81% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.48% | 4.80% | +24.68% |
Сравнение комиссий QIS и BSMU
QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BSMU в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIS и BSMU
Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности BSMU в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.82% | 2.92% | 2.66% | 2.16% | 1.60% | 0.28% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QIS and BSMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to BSMU (0.55%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -61.25% vs BSMU's -19.48%.
On 3-year performance, BSMU leads with 2.69% vs -24.70% for QIS. On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMU has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BSMU has performed better with a 2.69% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
BSMU has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.02% for QIS.
QIS is categorized as Multistrategy, while BSMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.18% for BSMU.
BSMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIS и BSMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор