PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIS с BSMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QIS с BSMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) and BSMU (Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while BSMU is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco Bulletshares Municipal Bond 2030 Index. QIS is actively managed, while BSMU is passively managed. Over the past year, QIS returned -43.22% vs 5.50% for BSMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QIS charges 1.00%/yr vs 0.18%/yr for BSMU.

Доходность

Сравнение доходности QIS и BSMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QIS показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у BSMU с доходностью 0.56%.

QIS

1 день
1.79%
1 месяц
-10.18%
С начала года
-16.19%
6 месяцев
-22.01%
1 год
-43.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMU

1 день
-0.15%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.50%
3 года*
3.02%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QIS и BSMU

2026 (YTD)202520242023
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-16.19%-38.02%0.19%1.96%
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		0.56%4.35%-0.29%3.85%

Correlation

The correlation between QIS and BSMU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

-0.04

The correlation between QIS and BSMU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QIS и BSMU

Секторы
QIS
BSMU

Технологии

24.7%

-

Промышленность

15.8%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Финансовые услуги

10.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Недвижимость

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

QIS
24.7%
BSMU

-

Промышленность

QIS
15.8%
BSMU

-

Здравоохранение

QIS
13.9%
BSMU

-

Финансовые услуги

QIS
10.0%
BSMU
1.2%

Потребительский циклический сектор

QIS
9.7%
BSMU

-

Энергетика

QIS
6.8%
BSMU

-

Коммуникационные услуги

QIS
4.3%
BSMU

-

Недвижимость

QIS
4.1%
BSMU

-

Потребительский защитный сектор

QIS
4.0%
BSMU

-

Сырьевые материалы

QIS
3.9%
BSMU

-

Коммунальные услуги

QIS
2.9%
BSMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX
Часто сравнивают с BSMU:
BSMU с BSMQBSMU с VTESBSMU с RDYYBSMU с XLEIBSMU с MLPIBSMU с SPHDBSMU с CALI

Доходность на риск

QIS vs. BSMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
BSMU
Ранг доходности на риск BSMU: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMU: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIS c BSMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) и Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISBSMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.59

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.96

-5.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.57

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.68

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.28

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIS vs. BSMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа BSMU равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIS и BSMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISBSMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.59

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.06

-0.74

Просадки

Сравнение просадок QIS и BSMU

Максимальная просадка QIS за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки BSMU в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIS и BSMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISBSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-19.48%

-36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-2.06%

-48.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.86%

-4.83%

-46.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.73%

-8.20%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.89%

0.67%

+29.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QIS и BSMU

Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF (BSMU) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что QIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISBSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

0.79%

+15.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.68%

1.48%

+29.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.29%

2.13%

+36.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.26%

4.83%

+24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

4.85%

+24.41%

Сравнение комиссий QIS и BSMU

QIS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BSMU в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIS и BSMU

Дивидендная доходность QIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности BSMU в 2.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BSMU
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF		2.80%2.82%2.92%2.66%2.16%1.60%0.28%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		1.61%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QIS and BSMU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (15.94%) compared to BSMU (0.79%). In terms of maximum drawdown, QIS dropped -55.49% vs BSMU's -19.48%.

On 1-year performance, BSMU leads with 5.50% vs -43.22% for QIS. On fees, BSMU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMU has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMU has performed better with a 5.50% return vs -43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.

BSMU has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.61% for QIS.

QIS is categorized as Multistrategy, while BSMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for QIS and 0.18% for BSMU.

BSMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QIS и BSMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор