PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QINT с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

QINT и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QINT - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QINT и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QINT и FDT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		3.66%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.

QINT

1 день
1.64%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.66%
6 месяцев
9.28%
1 год
31.92%
3 года*
18.80%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с FNDCQINT с LVHIQINT с VTI
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий QINT и FDT

QINT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
QINT
American Century Quality Diversified International ETF

Доходность на риск

QINT vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.96

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.59

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

4.30

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

17.64

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.96

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между QINT и FDT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и FDT

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.64%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок QINT и FDT

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

QINTFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-46.10%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.41%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-33.18%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-8.75%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-10.86%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.27%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и FDT

Текущая волатильность для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) составляет 7.38%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что QINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QINTFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.78%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

14.05%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

19.39%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.87%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.33%

-0.26%