PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QINT с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QINT с FDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QINT (American Century Quality Diversified International ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. QINT is passively managed, while FDG is actively managed. Over the past 5 years, QINT returned 8.99%/yr vs 12.99%/yr for FDG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QINT charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности QINT и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QINT показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 9.35%.

QINT

1 день
0.81%
1 месяц
2.48%
С начала года
10.31%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.43%
3 года*
21.17%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

FDG

1 день
1.71%
1 месяц
5.58%
С начала года
9.35%
6 месяцев
10.53%
1 год
32.97%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QINT и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		10.31%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%52.95%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		9.35%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%

Correlation

The correlation between QINT and FDG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.64

The correlation between QINT and FDG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QINT и FDG

Секторы
QINT
FDG

Финансовые услуги

19.8%
4.7%

Промышленность

19.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

13.6%
17.1%

Здравоохранение

10.2%
13.2%

Сырьевые материалы

9.4%

-

Технологии

8.9%
37.7%

Энергетика

6.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
21.5%

Коммунальные услуги

1.6%
0.1%

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

QINT
19.8%
FDG
4.7%

Промышленность

QINT
19.0%
FDG
5.2%

Потребительский циклический сектор

QINT
13.6%
FDG
17.1%

Здравоохранение

QINT
10.2%
FDG
13.2%

Сырьевые материалы

QINT
9.4%
FDG

-

Технологии

QINT
8.9%
FDG
37.7%

Энергетика

QINT
6.4%
FDG
0.6%

Потребительский защитный сектор

QINT
5.8%
FDG

-

Коммуникационные услуги

QINT
4.4%
FDG
21.5%

Коммунальные услуги

QINT
1.6%
FDG
0.1%

Недвижимость

QINT
1.0%
FDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Quality Diversified International ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с GLOFQINT с FNDCQINT с BBIN
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с AVEMFDG с SSSFXFDG с CNEQFDG с SCHG

Доходность на риск

QINT vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QINT c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QINTFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.86

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.49

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.11

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

7.43

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QINT vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QINT на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QINT и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QINTFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.93

-0.36

Просадки

Сравнение просадок QINT и FDG

Максимальная просадка QINT за все время составила -33.86%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QINT и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QINTFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.86%

-43.69%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.71%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-26.14%

+12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.86%

-43.69%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.48%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-13.42%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.45%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QINT и FDG

Текущая волатильность для American Century Quality Diversified International ETF (QINT) составляет 4.71%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QINTFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.38%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

14.12%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.84%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

24.67%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

24.90%

-6.84%

Сравнение комиссий QINT и FDG

QINT берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QINT и FDG

Дивидендная доходность QINT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.48%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%

Часто задаваемые вопросы

QINT and FDG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.38%) compared to QINT (4.71%). In terms of maximum drawdown, QINT dropped -33.86% vs FDG's -43.69%.

On 5-year performance, FDG leads with 12.99% vs 8.99% for QINT. On fees, QINT is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QINT has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 12.99% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QINT is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

QINT has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for FDG.

QINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.39% for QINT and 0.45% for FDG.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QINT и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор