PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QID с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QID с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QID (ProShares UltraShort QQQ) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. QID is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, QID returned -32.35%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. QID charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности QID и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort QQQ (QID) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QID показывает доходность -31.33%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

QID

1 день
1.03%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-31.33%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-47.99%
3 года*
-39.14%
5 лет*
-32.35%
10 лет*
-38.80%

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QID и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
QID
ProShares UltraShort QQQ		-31.33%-34.97%-34.06%-57.19%66.30%-37.99%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between QID and XDSQ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.88

The correlation between QID and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QID и XDSQ

Секторы
QID
XDSQ

Финансовые услуги

110.5%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

QID
110.5%
XDSQ
11.6%

Сырьевые материалы

QID

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

QID

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

QID

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

QID

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

QID

-

XDSQ
3.5%

Здравоохранение

QID

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

QID

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

QID

-

XDSQ
1.9%

Технологии

QID

-

XDSQ
35.7%

Коммунальные услуги

QID

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort QQQ

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с QID:
QID с SQQQQID с PSQQID с QQQQID с TQQQQID с UVXYQID с TZAQID с RWM
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

QID vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QID
Ранг доходности на риск QID: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QID: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QID: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QID: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QID: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QID: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QID c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort QQQ (QID) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIDXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
1.53

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
2.11

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.32

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.68

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.91

8.02

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QID vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QID на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QID и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIDXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.51

1.53

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.65

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.81

0.69

-1.50

Просадки

Сравнение просадок QID и XDSQ

Максимальная просадка QID за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QID и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QIDXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-26.06%

-73.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.58%

-9.60%

-39.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.41%

-19.15%

-60.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.67%

-26.06%

-62.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.01%

-4.96%

-82.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.10%

2.01%

+23.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QID и XDSQ

ProShares UltraShort QQQ (QID) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что QID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QIDXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

0.53%

+8.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

8.39%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.91%

10.54%

+21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.75%

15.27%

+29.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.53%

15.09%

+29.44%

Сравнение комиссий QID и XDSQ

QID берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QID и XDSQ

Дивидендная доходность QID за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QID
ProShares UltraShort QQQ		7.56%6.25%7.99%5.63%0.15%0.00%0.92%2.54%1.38%0.08%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QID and XDSQ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QID has higher volatility (9.00%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, QID dropped -99.99% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -32.35% for QID. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -32.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for QID.

QID has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for QID and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QID и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор