Сравнение QICLX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции QICLX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.14% соответственно.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и VOO
QICLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
QICLX vs. VOO — Ранг доходности на риск
QICLX
VOO
Сравнение QICLX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.01 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.53 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.55 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 7.31 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.01 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и VOO
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и VOO
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -33.99% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.98% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -24.52% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -33.99% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -5.55% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -3.72% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.55% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и VOO
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 5.34% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 9.47% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.11% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.82% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.99% | -1.23% |