Сравнение QICLX с AQRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и AQRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и AQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у AQRIX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции QICLX превзошли акции AQRIX по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.00% соответственно.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и AQRIX
QICLX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.
Доходность на риск
QICLX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск
QICLX
AQRIX
Сравнение QICLX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | AQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.31 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.77 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.71 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 7.30 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.31 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.75 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и AQRIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и AQRIX
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности AQRIX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и AQRIX
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и AQRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -19.37% | -16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -9.52% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -19.37% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -19.37% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -5.14% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.86% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.24% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и AQRIX
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | AQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.72% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 7.83% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 12.04% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.64% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 9.76% | +7.00% |