Сравнение QICLX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 7.78% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и AVDV
QICLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
QICLX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
QICLX
AVDV
Сравнение QICLX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.78 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.48 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.87 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 16.10 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.78 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и AVDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и AVDV
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и AVDV
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -43.01% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -13.19% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -28.08% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -7.48% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.88% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.17% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и AVDV
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что QICLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.50% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 12.20% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 18.44% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.15% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 19.76% | -3.00% |