Сравнение QICLX с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
QICLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 25 мар. 2013 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности QICLX и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QICLX и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 2.85% | 42.80% | 4.86% | 19.55% | -12.22% | 12.24% | 6.04% | 20.42% | -14.75% | 24.96% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, QICLX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QICLX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции SCHF немного отстают с 9.59%.
QICLX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 30.86%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.74%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QICLX и SCHF
QICLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Доходность на риск
QICLX vs. SCHF — Ранг доходности на риск
QICLX
SCHF
Сравнение QICLX c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QICLX | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.40 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.75 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 10.59 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QICLX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QICLX и SCHF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QICLX и SCHF
Дивидендная доходность QICLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QICLX AQR International Multi-Style Fund | 8.30% | 8.54% | 5.68% | 3.25% | 3.22% | 2.97% | 1.79% | 2.93% | 3.79% | 2.42% | 2.64% | 1.41% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок QICLX и SCHF
Максимальная просадка QICLX за все время составила -36.19%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QICLX и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QICLX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.19% | -34.87% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -11.48% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -29.14% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.19% | -34.87% | -1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -7.16% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -7.44% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.98% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QICLX и SCHF
AQR International Multi-Style Fund (QICLX) и Schwab International Equity ETF (SCHF) имеют волатильность 8.07% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QICLX | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 7.94% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 11.79% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 17.75% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.14% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 17.09% | -0.33% |