Сравнение QIBGX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
QIBGX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности QIBGX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QIBGX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | -2.90% | 14.68% | 28.30% | 14.26% | -13.54% | 17.43% | 16.17% | 19.00% | -2.96% | 14.12% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
Доходность по периодам
С начала года, QIBGX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции QIBGX уступали акциям TRAIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 11.53% соответственно.
QIBGX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.44%
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QIBGX и TRAIX
QIBGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
QIBGX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
QIBGX
TRAIX
Сравнение QIBGX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIBGX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.39 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 2.56 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 10.55 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIBGX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между QIBGX и TRAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIBGX и TRAIX
Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIBGX Federated Hermes MDT Balanced Fund | 9.12% | 8.86% | 20.13% | 1.82% | 6.92% | 9.99% | 4.36% | 4.33% | 10.60% | 1.59% | 1.86% | 1.75% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QIBGX и TRAIX
Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QIBGX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.95% | -26.84% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -6.77% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -17.00% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.97% | -26.84% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -4.45% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -2.86% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.65% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIBGX и TRAIX
Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QIBGX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.66% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.74% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 13.50% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.25% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 12.98% | +1.21% |