PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIBGX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIBGX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

QIBGX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QIBGX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIBGX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		-2.90%14.68%28.30%14.26%-13.54%17.43%16.17%19.00%-2.96%14.12%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, QIBGX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции QIBGX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.28% соответственно.

QIBGX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Balanced Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с QIBGX:
QIBGX с TRAIXQIBGX с IOEZXQIBGX с AVEFXQIBGX с BEARXQIBGX с CSTAXQIBGX с FHYTXQIBGX с FIHBX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий QIBGX и TPDAX

QIBGX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund

Доходность на риск

QIBGX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIBGX
Ранг доходности на риск QIBGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIBGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIBGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIBGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIBGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIBGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIBGX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIBGXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.18

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.82

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.59

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

13.57

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIBGX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIBGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIBGX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIBGXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.18

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между QIBGX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIBGX и TPDAX

Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		9.12%8.86%20.13%1.82%6.92%9.99%4.36%4.33%10.60%1.59%1.86%1.75%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QIBGX и TPDAX

Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QIBGXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-22.29%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-7.58%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-17.58%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.97%

-22.29%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-4.97%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.94%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.01%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QIBGX и TPDAX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) составляет 3.88%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что QIBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QIBGXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.40%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

9.86%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

12.29%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

10.14%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

9.87%

+4.32%