PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QIBGX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QIBGX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

QIBGX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QIBGX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QIBGX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		-2.90%14.68%28.30%14.26%-13.54%17.43%16.17%19.00%-2.96%5.31%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, QIBGX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

QIBGX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.77%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с QIBGX:
QIBGX с TRAIXQIBGX с AVEFXQIBGX с IOEZXQIBGX с BEARXQIBGX с CSTAXQIBGX с FHYTXQIBGX с FIHBX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий QIBGX и PALDX

QIBGX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

QIBGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QIBGX
Ранг доходности на риск QIBGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIBGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIBGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIBGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIBGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIBGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QIBGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QIBGXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.26

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.86

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.82

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

8.67

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QIBGX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QIBGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QIBGX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QIBGXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.26

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между QIBGX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QIBGX и PALDX

Дивидендная доходность QIBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIBGX
Federated Hermes MDT Balanced Fund		9.12%8.86%20.13%1.82%6.92%9.99%4.36%4.33%10.60%1.59%1.86%1.75%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QIBGX и PALDX

Максимальная просадка QIBGX за все время составила -42.95%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIBGX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

QIBGXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.95%

-26.16%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-8.20%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.32%

-20.47%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-4.16%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-4.16%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.72%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QIBGX и PALDX

Federated Hermes MDT Balanced Fund (QIBGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.88% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QIBGXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.74%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

6.16%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.65%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

12.11%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

12.76%

+1.43%