PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с RFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 27.92% for RFLR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 9.61%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и RFLR

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%7.66%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		9.61%11.81%2.29%

Correlation

The correlation between QHDG and RFLR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.57

The correlation between QHDG and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и RFLR

Секторы
QHDG
RFLR

Технологии

53.8%
16.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.5%

Здравоохранение

4.2%
15.4%

Промышленность

2.8%
14.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.1%
4.3%

Энергетика

0.6%
6.2%

Финансовые услуги

0.2%
17.0%

Недвижимость

0.1%
6.3%

Технологии

QHDG
53.8%
RFLR
16.3%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
RFLR
1.9%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
RFLR
9.7%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
RFLR
2.5%

Здравоохранение

QHDG
4.2%
RFLR
15.4%

Промышленность

QHDG
2.8%
RFLR
14.7%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
RFLR
2.5%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
RFLR
4.3%

Энергетика

QHDG
0.6%
RFLR
6.2%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
RFLR
17.0%

Недвижимость

QHDG
0.1%
RFLR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBIC
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с KSPYRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с PHDG

Доходность на риск

QHDG vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.28

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.26

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.85

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

17.08

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа RFLR равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGRFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.16

-0.27

Просадки

Сравнение просадок QHDG и RFLR

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, примерно равная максимальной просадке RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-15.48%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-5.79%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.84%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.64%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и RFLR

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.24%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

3.80%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

8.45%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

12.30%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

12.23%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

12.23%

+0.20%

Сравнение комиссий QHDG и RFLR

QHDG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и RFLR

QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.61%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and RFLR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.80%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 27.92% vs 11.54% for QHDG. On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.92% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

RFLR has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for QHDG.

Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.89% for RFLR.

RFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор