PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с POCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. QHDG is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 14.08% for POCT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 4.58%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.93%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
5.03%
1 год
14.08%
3 года*
11.85%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и POCT

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%6.35%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		4.58%11.00%2.27%

Correlation

The correlation between QHDG and POCT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between QHDG and POCT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и POCT

Секторы
QHDG
POCT

Технологии

53.8%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QHDG
53.8%
POCT
36.2%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
POCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
POCT
10.1%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
POCT
4.9%

Здравоохранение

QHDG
4.2%
POCT
8.4%

Промышленность

QHDG
2.8%
POCT
8.1%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
POCT
2.3%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
POCT
1.8%

Энергетика

QHDG
0.6%
POCT
3.5%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
POCT
11.9%

Недвижимость

QHDG
0.1%
POCT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBIC
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO

Доходность на риск

QHDG vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.28

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.25

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.22

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

16.48

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа POCT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QHDG и POCT

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-18.80%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-4.40%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.93%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.50%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.86%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и POCT

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

1.28%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

4.87%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

6.23%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

7.94%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

10.23%

+2.20%

Сравнение комиссий QHDG и POCT

И QHDG, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и POCT

Ни QHDG, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and POCT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POCT has higher volatility (1.28%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs POCT's -18.80%.

On 1-year performance, POCT leads with 14.08% vs 11.54% for QHDG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, POCT has performed better with a 14.08% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHDG and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

QHDG and POCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while POCT is Defined Outcome.

POCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор