PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с PJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. QHDG is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past year, QHDG returned 11.54% vs 15.58% for PJUL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.31%.

QHDG

1 день
0.02%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.05%
6 месяцев
0.36%
1 год
11.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.66%
С начала года
4.31%
6 месяцев
4.83%
1 год
15.58%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и PJUL

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.05%12.13%6.35%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		4.31%12.78%3.81%

Correlation

The correlation between QHDG and PJUL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between QHDG and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и PJUL

Секторы
QHDG
PJUL

Технологии

53.8%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QHDG
53.8%
PJUL
36.2%

Коммуникационные услуги

QHDG
15.8%
PJUL
10.9%

Потребительский циклический сектор

QHDG
12.3%
PJUL
10.1%

Потребительский защитный сектор

QHDG
7.7%
PJUL
4.9%

Здравоохранение

QHDG
4.2%
PJUL
8.4%

Промышленность

QHDG
2.8%
PJUL
8.1%

Коммунальные услуги

QHDG
1.4%
PJUL
2.3%

Сырьевые материалы

QHDG
1.1%
PJUL
1.8%

Энергетика

QHDG
0.6%
PJUL
3.5%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
PJUL
11.9%

Недвижимость

QHDG
0.1%
PJUL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с DBEQHDG с BUFFQHDG с IBIC
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с JEPIPJUL с XYLGPJUL с DGRW

Доходность на риск

QHDG vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QHDGPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.79

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
4.22

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.30

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

23.65

-18.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QHDG vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PJUL равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QHDGPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.79

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.89

0.00

Просадки

Сравнение просадок QHDG и PJUL

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-18.17%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-3.64%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.41%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.47%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.66%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.55%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

3.90%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

5.64%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

8.60%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

10.02%

+2.41%

Сравнение комиссий QHDG и PJUL

И QHDG, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и PJUL

Ни QHDG, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and PJUL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJUL has higher volatility (0.55%) compared to QHDG (0.24%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs PJUL's -18.17%.

On 1-year performance, PJUL leads with 15.58% vs 11.54% for QHDG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJUL has performed better with a 15.58% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHDG and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

QHDG and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while PJUL is Defined Outcome.

PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор