Сравнение QHDG с HEDG
QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. QHDG is actively managed, while HEDG is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности QHDG и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHDG показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у HEDG с доходностью 2.40%.
QHDG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHDG и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 1.05% | 2.08% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
Correlation
The correlation between QHDG and HEDG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов QHDG и HEDG
Секторы
QHDG
HEDG
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QHDG
HEDG
Коммуникационные услуги
QHDG
HEDG
Потребительский циклический сектор
QHDG
HEDG
Потребительский защитный сектор
QHDG
HEDG
Здравоохранение
QHDG
HEDG
Промышленность
QHDG
HEDG
Коммунальные услуги
QHDG
HEDG
Сырьевые материалы
QHDG
HEDG
Энергетика
QHDG
HEDG
Финансовые услуги
QHDG
HEDG
Недвижимость
QHDG
HEDG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QHDG vs. HEDG — Ранг доходности на риск
QHDG
HEDG
Сравнение QHDG c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QHDG | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHDG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.52 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок QHDG и HEDG
Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHDG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -3.85% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.23% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.39% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QHDG и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHDG | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 5.90% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 5.90% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 5.90% | +6.53% |
Сравнение комиссий QHDG и HEDG
QHDG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHDG и HEDG
QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% | 0.00% |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
QHDG and HEDG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for QHDG.
They also come from different issuers: Innovator and Equable Shares. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для QHDG и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор