PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QHDG с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QHDG с FFTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - QHDG is a Equity Hedged fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. QHDG is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, QHDG returned 11.04% vs 38.24% for FFTY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QHDG charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности QHDG и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QHDG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 22.03%.

QHDG

1 день
0.03%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.44%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
1.53%
1 месяц
3.74%
С начала года
22.03%
6 месяцев
18.88%
1 год
38.24%
3 года*
22.24%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QHDG и FFTY

2026 (YTD)20252024
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		1.44%12.13%6.11%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		22.03%23.38%10.47%

Correlation

The correlation between QHDG and FFTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.66

The correlation between QHDG and FFTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QHDG и FFTY

Секторы
QHDG
FFTY

Технологии

58.7%
39.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
2.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.8%

Здравоохранение

3.7%
12.8%

Промышленность

2.6%
23.1%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
2.9%

Энергетика

0.5%
7.3%

Финансовые услуги

0.2%
6.7%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QHDG
58.7%
FFTY
39.4%

Коммуникационные услуги

QHDG
14.3%
FFTY
2.8%

Потребительский циклический сектор

QHDG
11.4%
FFTY
2.3%

Потребительский защитный сектор

QHDG
6.4%
FFTY
2.8%

Здравоохранение

QHDG
3.7%
FFTY
12.8%

Промышленность

QHDG
2.6%
FFTY
23.1%

Коммунальные услуги

QHDG
1.2%
FFTY
2.1%

Сырьевые материалы

QHDG
1.0%
FFTY
2.9%

Энергетика

QHDG
0.5%
FFTY
7.3%

Финансовые услуги

QHDG
0.2%
FFTY
6.7%

Недвижимость

QHDG
0.1%
FFTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с QHDG:
QHDG с THEQQHDG с BAMUQHDG с TRIOQHDG с QFLRQHDG с BUFFQHDG с IBICQHDG с DBE
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

QHDG vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QHDG
Ранг доходности на риск QHDG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHDG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHDG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHDG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHDG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QHDG c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QHDGFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.07

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.49

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.65

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

4.34

+1.04

QHDG vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QHDG на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTY равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QHDG и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QHDG и FFTY

Максимальная просадка QHDG за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHDG и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QHDGFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-59.46%

+44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-23.29%

+16.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-13.99%

+13.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-22.34%

+20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

8.83%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QHDG и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG) составляет 0.32%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что QHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QHDGFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

13.32%

-13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

28.17%

-22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

36.01%

-27.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.23%

29.63%

-17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

27.66%

-15.43%

Сравнение комиссий QHDG и FFTY

QHDG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QHDG и FFTY

QHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.10%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
QHDG
Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QHDG and FFTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (13.32%) compared to QHDG (0.32%). In terms of maximum drawdown, QHDG dropped -15.29% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 38.24% vs 11.04% for QHDG. On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QHDG has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 38.24% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for QHDG.

QHDG is categorized as Equity Hedged, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for QHDG and 0.80% for FFTY.

QHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QHDG и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор