Сравнение QGRW с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
QGRW и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.80% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
QGRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и USFR
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
QGRW vs. USFR — Ранг доходности на риск
QGRW
USFR
Сравнение QGRW c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 14.37 | -13.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 42.77 | -41.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 10.64 | -9.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 103.21 | -101.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 658.56 | -652.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 14.37 | -13.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.57 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и USFR
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и USFR
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -1.36% | -23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -0.04% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | 0.00% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -0.16% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 0.01% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и USFR
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 0.08% | +7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 0.19% | +13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 0.29% | +23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 0.41% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 0.81% | +20.42% |