Сравнение QGRW с QARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP).
QGRW и QARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г.. QARP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и QARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QGRW и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | -7.79% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.30% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.66% | 13.99% | 18.94% | 23.03% | -0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 0.66%.
QGRW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QGRW и QARP
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Доходность на риск
QGRW vs. QARP — Ранг доходности на риск
QGRW
QARP
Сравнение QGRW c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.47 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 6.56 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.66 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между QGRW и QARP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и QARP
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QARP в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.09% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.13% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и QARP
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и QARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QGRW | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -35.44% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -7.32% | -8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -4.72% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.52% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.40% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и QARP
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QGRW | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.37% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 8.16% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 15.82% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 15.57% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 19.80% | +1.42% |