PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QGRW с PSET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с PSET

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and PSET (Principal Quality ETF) are both Quality Factor funds - QGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Growth Index while PSET tracks the NASDAQ US Price Setters. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 27.28%/yr vs 13.25%/yr for PSET. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for PSET.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и PSET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Principal Quality ETF (PSET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у PSET с доходностью 6.30%.

QGRW

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
19.63%
С начала года
15.80%
1 год
26.84%
3 года*
27.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.91%

PSET

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
8.80%
С начала года
6.30%
1 год
9.68%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.72%
10 лет*
13.05%
Всё время*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSET

Principal Quality ETF
$119.71K$93.90K$173.26K

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
$13.60M$14.75M$19.46M

Сравнение доходности по годам QGRW и PSET

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.80%19.20%34.85%56.05%-3.07%
PSET
Principal Quality ETF		6.30%7.27%17.65%24.07%-3.38%

Correlation

The correlation between QGRW and PSET is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between QGRW and PSET has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и PSET

Секторы
QGRW
PSET

Технологии

50.7%
37.4%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.0%

Промышленность

9.3%
20.5%

Здравоохранение

5.5%
10.9%

Финансовые услуги

3.7%
13.9%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
1.1%

Энергетика

0.5%
1.2%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
50.7%
PSET
37.4%

Коммуникационные услуги

QGRW
15.4%
PSET
6.2%

Потребительский циклический сектор

QGRW
13.4%
PSET
5.0%

Промышленность

QGRW
9.3%
PSET
20.5%

Здравоохранение

QGRW
5.5%
PSET
10.9%

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
PSET
13.9%

Коммунальные услуги

QGRW
0.9%
PSET

-

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
PSET
1.1%

Энергетика

QGRW
0.5%
PSET
1.2%

Сырьевые материалы

QGRW

-

PSET
3.7%

Недвижимость

QGRW

-

PSET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Principal Quality ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с JQUAQGRW с XNAS.DE
Часто сравнивают с PSET:
PSET с AMAGXPSET с FLLVPSET с QUALPSET с XLKPSET с SPYPSET с JQUAPSET с SCHD

Доходность на риск

QGRW vs. PSET — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSET
Ранг доходности на риск PSET: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSET: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSET: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSET: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QGRW c PSET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Principal Quality ETF (PSET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWPSETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.75

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.11

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.75

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

2.46

+3.51

QGRW vs. PSET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PSET равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и PSET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и PSET

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки PSET в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и PSET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWPSETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-34.74%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.94%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-21.96%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

0.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.55%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.95%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и PSET

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Principal Quality ETF (PSET) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWPSETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

3.63%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

10.07%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

13.04%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

17.62%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

18.12%

+3.15%

Сравнение комиссий QGRW и PSET

QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PSET в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и PSET

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PSET в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSET
Principal Quality ETF		0.67%0.59%0.69%0.85%1.47%0.89%1.09%1.52%1.33%1.02%1.26%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and PSET have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (6.51%) compared to PSET (3.63%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs PSET's -34.74%.

On 3-year performance, QGRW leads with 27.28% vs 13.25% for PSET. On fees, PSET is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSET has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 27.28% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSET is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.

PSET has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while PSET tracks NASDAQ US Price Setters. They also come from different issuers: WisdomTree and Principal. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.15% for PSET.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и PSET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор