PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с PAVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 26.27%/yr vs 25.14%/yr for PAVE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.

QGRW

1 день
0.15%
1 месяц
-2.31%
С начала года
10.35%
6 месяцев
11.58%
1 год
29.61%
3 года*
26.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		10.35%19.20%34.85%56.05%-3.07%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-4.00%

Correlation

The correlation between QGRW and PAVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.61

The correlation between QGRW and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRW и PAVE

Секторы
QGRW
PAVE

Технологии

55.0%
1.0%

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Промышленность

7.6%
75.1%

Здравоохранение

4.4%

-

Финансовые услуги

3.7%

-

Энергетика

0.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.3%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Сырьевые материалы

-

20.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
55.0%
PAVE
1.0%

Коммуникационные услуги

QGRW
16.4%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

QGRW
11.6%
PAVE

-

Промышленность

QGRW
7.6%
PAVE
75.1%

Здравоохранение

QGRW
4.4%
PAVE

-

Финансовые услуги

QGRW
3.7%
PAVE

-

Энергетика

QGRW
0.5%
PAVE
0.3%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
PAVE
0.3%

Коммунальные услуги

QGRW
0.3%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

QGRW

-

PAVE
20.1%

Недвижимость

QGRW

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

QGRW vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRWPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.90

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.69

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.11

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

11.32

-4.46

QGRW vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRW и PAVE

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-44.08%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-11.91%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-26.23%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-1.01%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-6.23%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.27%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и PAVE

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 7.09% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

7.35%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

15.87%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

19.49%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

21.70%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

24.40%

-3.20%

Сравнение комиссий QGRW и PAVE

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и PAVE

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and PAVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.35%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, QGRW leads with 26.27% vs 25.14% for PAVE. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 26.27% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.08% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAVE is Industrials Equities. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор