Сравнение QGRW с IBIT
QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, QGRW returned 29.61% vs -39.67% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QGRW показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
QGRW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 10.35% | 19.20% | 34.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between QGRW and IBIT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QGRW
IBIT
Сравнение QGRW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QGRW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.85 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.78 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | -1.37 | +8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QGRW и IBIT
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -52.11% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -52.11% | +36.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -49.45% | +43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -16.53% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 29.64% | -25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и IBIT
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) составляет 7.09%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что QGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 12.07% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 34.45% | -19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 44.10% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 50.26% | -29.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 50.26% | -29.06% |
Сравнение комиссий QGRW и IBIT
QGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и IBIT
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QGRW and IBIT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to QGRW (7.09%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, QGRW leads with 29.61% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QGRW has performed better with a 29.61% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QGRW.
QGRW has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for IBIT.
QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.25% for IBIT.
QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QGRW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор