Сравнение QGRW с FITZ
QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QGRW is passively managed, while FITZ is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности QGRW и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QGRW и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.83% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between QGRW and FITZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QGRW vs. FITZ — Ранг доходности на риск
QGRW
FITZ
Сравнение QGRW c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QGRW | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QGRW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | -7.29 | +8.94 |
Просадки
Сравнение просадок QGRW и FITZ
Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QGRW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -1.97% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.97% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -1.08% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QGRW и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QGRW | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 8.74% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 8.74% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 8.74% | +12.33% |
Сравнение комиссий QGRW и FITZ
QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QGRW и FITZ
Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
QGRW and FITZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
QGRW has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: WisdomTree and Nicholas. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для QGRW и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор