Сравнение FITZ с SGRT
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и SGRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.46% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 3.61% |
Correlation
The correlation between FITZ and SGRT is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FITZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -6.98 | 3.81 | -10.79 |
Просадки
Сравнение просадок FITZ и SGRT
Максимальная просадка FITZ за все время составила -1.77%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.77% | -17.87% | +16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | 0.00% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.11% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 33.41% | -23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 33.41% | -23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 33.41% | -23.41% |
Сравнение комиссий FITZ и SGRT
FITZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и SGRT
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and SGRT have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FITZ.
Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор