PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRW с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRW с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QGRW returned 29.12%/yr vs 33.61%/yr for DXJ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QGRW charges 0.28%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%.

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRW и DXJ

2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%-3.58%

Correlation

The correlation between QGRW and DXJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.46

Сравнение распределения секторов QGRW и DXJ

Секторы
QGRW
DXJ

Технологии

52.1%
12.9%

Коммуникационные услуги

17.8%
2.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
15.6%

Промышленность

8.0%
27.4%

Здравоохранение

4.3%
6.8%

Финансовые услуги

4.1%
18.3%

Энергетика

0.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.7%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

8.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

QGRW
52.1%
DXJ
12.9%

Коммуникационные услуги

QGRW
17.8%
DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

QGRW
12.4%
DXJ
15.6%

Промышленность

QGRW
8.0%
DXJ
27.4%

Здравоохранение

QGRW
4.3%
DXJ
6.8%

Финансовые услуги

QGRW
4.1%
DXJ
18.3%

Энергетика

QGRW
0.6%
DXJ
1.7%

Потребительский защитный сектор

QGRW
0.5%
DXJ
4.7%

Коммунальные услуги

QGRW
0.4%
DXJ
0.1%

Сырьевые материалы

QGRW

-

DXJ
8.5%

Недвижимость

QGRW

-

DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

QGRW vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRWDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.25

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.36

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.59

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

5.15

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

20.14

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRW vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRWDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.25

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.43

+1.23

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DXJ

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRWDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-49.63%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-10.98%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-22.19%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-14.34%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.80%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DXJ

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRWDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.40%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

13.10%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.44%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

18.96%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

20.18%

+0.89%

Сравнение комиссий QGRW и DXJ

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DXJ

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRW and DXJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, QGRW dropped -24.40% vs DXJ's -49.63%.

On 3-year performance, DXJ leads with 33.61% vs 29.12% for QGRW. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DXJ has performed better with a 33.61% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

DXJ has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.07% for QGRW.

QGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while DXJ is Japan Equities. QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.28% for QGRW and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRW и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор