PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QGRW с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QGRW и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRW и DXJ


2026 (YTD)2025202420232022
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, QGRW показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%.


QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Сравнение комиссий QGRW и DXJ

QGRW берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.


Доходность на риск

QGRW vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRW c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QGRWDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.24

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.88

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.91

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

15.24

-9.58

QGRW vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRW на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRW и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QGRWDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.24

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.41

+0.90

Корреляция

Корреляция между QGRW и DXJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRW и DXJ

Дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DXJ в 1.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок QGRW и DXJ

Максимальная просадка QGRW за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRW и DXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


QGRWDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-49.63%

+25.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-12.65%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.69%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-14.44%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.25%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRW и DXJ

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что QGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QGRWDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.27%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.82%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

22.85%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

18.93%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

20.51%

+0.72%