PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%.

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий QGRPX и TVRIX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.97

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.43

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.48

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

6.06

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.97

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.33

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между QGRPX и TVRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и TVRIX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и TVRIX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-39.36%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-8.45%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-24.87%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-9.20%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-6.10%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.06%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и TVRIX

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.44%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

7.84%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

12.61%

+8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

14.46%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

17.80%

+1.63%