PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRPX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QGRPX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности QGRPX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QGRPX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-14.31%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%32.95%

Доходность по периодам

С начала года, QGRPX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%.

QGRPX

1 день
-0.31%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-13.51%
1 год
6.80%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.25%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий QGRPX и IOLZX

QGRPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

QGRPX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRPX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QGRPXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.84

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.29

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

3.61

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QGRPX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRPX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRPX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QGRPXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.35

+0.25

Корреляция

Корреляция между QGRPX и IOLZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRPX и IOLZX

Дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		7.19%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок QGRPX и IOLZX

Максимальная просадка QGRPX за все время составила -30.28%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRPX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

QGRPXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.28%

-56.03%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-15.69%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-27.77%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.45%

-13.74%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-12.72%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

4.72%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRPX и IOLZX

Текущая волатильность для UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) составляет 4.65%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что QGRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QGRPXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.73%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

14.09%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

23.57%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

21.32%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

22.25%

-2.87%