PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с DODLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с DODLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and DODLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while DODLX is a Global Bonds fund managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, QGRO returned 11.74%/yr vs 2.96%/yr for DODLX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for DODLX.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у DODLX с доходностью 1.14%.

QGRO

1 день
0.80%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.71%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

DODLX

1 день
0.62%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
5.92%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.96%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и DODLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		1.29%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.08%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		1.14%11.51%0.55%12.30%-8.21%-0.85%11.87%12.23%0.41%

Correlation

The correlation between QGRO and DODLX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.35

The correlation between QGRO and DODLX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с DODLX:
DODLX с DODIXDODLX с VBMFXDODLX с VCITDODLX с DAIOXDODLX с VEMBXDODLX с SWAGXDODLX с FFHCX

Доходность на риск

QGRO vs. DODLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DODLX
Ранг доходности на риск DODLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODLX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGRODODLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.48

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.17

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.75

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

5.40

-2.99

QGRO vs. DODLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DODLX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и DODLX

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и DODLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGRODODLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-16.30%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-3.67%

-9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-6.21%

-17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-16.30%

-15.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-1.58%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-3.04%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.19%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и DODLX

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что QGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGRODODLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

1.80%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

3.46%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

4.35%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

5.27%

+15.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

4.82%

+18.11%

Сравнение комиссий QGRO и DODLX

QGRO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и DODLX

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности DODLX в 4.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.04%4.07%4.73%3.31%5.05%3.86%2.66%3.40%5.19%2.45%1.69%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and DODLX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (5.17%) compared to DODLX (1.80%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs DODLX's -16.30%.

DODLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и DODLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор