PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QGRO с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QGRO с BKIE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QGRO returned 11.74%/yr vs 9.17%/yr for BKIE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QGRO charges 0.29%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности QGRO и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QGRO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.51%.

QGRO

1 день
0.80%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.71%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.43%
1 месяц
1.41%
С начала года
9.51%
6 месяцев
10.84%
1 год
22.01%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QGRO и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		1.29%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%50.68%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.51%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between QGRO and BKIE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.69

The correlation between QGRO and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QGRO и BKIE

Секторы
QGRO
BKIE

Технологии

37.1%
10.1%

Промышленность

13.6%
18.6%

Здравоохранение

12.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
4.2%

Финансовые услуги

5.9%
25.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.2%

Энергетика

1.8%
5.9%

Коммунальные услуги

0.9%
3.7%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Сырьевые материалы

0.3%
7.2%

Технологии

QGRO
37.1%
BKIE
10.1%

Промышленность

QGRO
13.6%
BKIE
18.6%

Здравоохранение

QGRO
12.7%
BKIE
9.1%

Потребительский циклический сектор

QGRO
12.0%
BKIE
7.3%

Коммуникационные услуги

QGRO
11.0%
BKIE
4.2%

Финансовые услуги

QGRO
5.9%
BKIE
25.8%

Потребительский защитный сектор

QGRO
3.8%
BKIE
6.2%

Энергетика

QGRO
1.8%
BKIE
5.9%

Коммунальные услуги

QGRO
0.9%
BKIE
3.7%

Недвижимость

QGRO
0.9%
BKIE
2.0%

Сырьевые материалы

QGRO
0.3%
BKIE
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

QGRO vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QGRO c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QGROBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.46

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.10

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.94

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

7.45

-5.05

QGRO vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QGRO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа BKIE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QGRO и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QGRO и BKIE

Максимальная просадка QGRO за все время составила -32.56%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QGRO и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QGROBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.56%

-28.19%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-11.41%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-13.19%

-10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-28.19%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.37%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.96%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.97%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QGRO и BKIE

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 5.17% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QGROBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.17%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.78%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.14%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

16.22%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

16.38%

+6.55%

Сравнение комиссий QGRO и BKIE

QGRO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QGRO и BKIE

Дивидендная доходность QGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BKIE в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.23%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.25%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

QGRO and BKIE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (5.17%) compared to QGRO (5.17%). In terms of maximum drawdown, QGRO dropped -32.56% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, QGRO leads with 11.74% vs 9.17% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 11.74% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

BKIE has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.25% for QGRO.

QGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR), while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: American Century and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.29% for QGRO and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QGRO и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор